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[指標] 認識指標系列---RSI

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發表於 2007-6-13 13:41:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

相對強弱指標(數)Relative Strength Index,RSI

 

發展歷史:

 

RSI在1978年6月由懷達爾研究,發表在美國Commodities雜誌中(現為Future雜誌),並收錄於同年推出的New Concepts in Technical Trading Systems書中。相比起其他技術分析工具,RSI相對強弱指標是其中一種較容易向大眾傳譯的計量工具,故甫推出便大受歡迎。

 

相對強弱亦可用作比較某證券與整個市場或整個行業的強度,例如,股票甲在某天上升百分之二,同日市場僅上升百分之一,這種比較通常被稱為「相對強弱比較」(Relative Strength comparative,簡稱RSP)。

 

公式說明:

 

RSI=100 – (100 ÷ (1+RS))  

   
公式中RS為相對強度(Relative Strength,RS)=AUn / ADn     
AUn表示...n日內收盤價上漲的平均值,亦即 Σ(每日上漲金額) ÷  n,其含意為平均n日內每天股價漲幾元     
ADn表示...n日內收盤價下跌的平均值,亦即 Σ(每日下跌金額) ÷  n,其含意為平均n日內每天股價跌幾元    

所以RSI公式亦可改寫成 RSI=(100*AUn)  ÷ (AUn+ADn)

 

 

意義:

 

RSI指標的原理,假設收盤價是買賣雙方力道的最終表現與結果,把上漲視為買方力道,下跌視為賣方力道。而公式中RS即為買方力道與賣方力道的比,亦即雙方相對強度的概念。而RSI公式則是把相對強度的數值定義在0~100之間,如此更能方便參考使用。而多天期的RSI(即n值較大)其訊號將更具參考性。RSI是一種相當可靠的價格動能指標。
     
首先考慮極端值情況。當盤勢全面連續上漲情況時,RS會趨近無限大(沒有跌的只有漲的,相除則出現無限大 ),則RSI會趨近於100,因此當行情出現全面多頭時,會導致RSI趨近其上限100。在另一方面,當盤勢出現全面的跌勢,則RS=0,因此RSI=0 ,所以當行情出現大空頭時,RSI會趨近其下限0。但一般而言,市場行情總在上述二個極端狀況之間,因此RSI值會介在0~100間,數值越大,代表買方力道越強,反之則賣方力道越強。

 

應用:


雖然RSI數值越大代表買方力道越強,但強弩之末總會衰竭,因此當RSI大到某一程度時通常開始代表買超現象,需注意反轉。同理,當RSI低到某一程度時,通常代表市場出現非理性的賣超現象,表示底部區已近。下面說明RSI幾個重要位置所代表的含意。

 

1.當RSI在50附近,代表多空力道接近。

 

2.一般以70以上代表買超,30以下代表賣超。不過亦有研究認為數值應該再更往上及下方延伸,方能更精確表現買超及賣超的平均水準。但買超與賣超的數值是不代表買賣訊號的,僅表示走勢的折返機率變大。

 

3.由於RSI可以視為一領先指標,故當RSI指標與盤勢發生背離時,則代表盤勢即將反轉,為買進或賣出的訊號。當股價創新高或新低,但RSI並沒有配合創新高或新低時,代表盤勢即將發生回檔或反彈(所謂的背離指的是股價創新高,但指標沒有創新高,可謂向上背離,抑或是股價創新低,但是指標沒有創新低,此時則是向下背離)

 

4.可由RSI所形成的W底或M頭等型態來作為買賣依據由於RSI為一敏感的指標,因此可以作其長天期均線來運用,以RSI線是否突破或跌破RSI均線來作分析,當RSI向上突破RSI均線時,則為買進訊號;而RSI跌破RSI均線時,則為賣出訊號。

 

5.可由RSI所形成的W底或M頭等型態來作為買賣依據。


未命名 - 4.jpg

 

缺點:

 

1.RSI指標在高檔或低檔有時會有鈍化的現象,因此會發生過早賣出或買進。

 

2.RSI沒有明顯規則性的買進或賣出訊號,當指標在高檔或時,僅能說明情行反轉的可能性增高,但並沒有辦法進一步明確的指出時點。

 

3.一般而言,RSI的背離訊號通常是事後驗證,事前很難看出。

 

4.由於RSI是一種比率的指標,因此在趨勢分析的能力上會較弱。

 

補救措施:

 

1.可利用長天期的RSI均線與RSI線的關係來作買賣訊號判斷

2.利用RSI搭配其他指標,觀察買賣訊號同步呈現的時間點,降低RSI判斷錯誤的機率

 

2007.9.12補充:

 

1.單用RSI來決定買賣動作,操作次數夠多時....一定會賠錢,所以千萬別單以RSI來決定買賣行為

2.RSI若搭配KD來用,基本上無效,搭配MACD也是無效,不用浪費時間!

 

 

建議的技術分析學習流程:

第一步: 認識技術分析的第一步...道氏理論 ==> 認識移動平均線...葛蘭碧八大法則 ==> 認識K線 ==> K線應用...單一K線

第二步: K線應用--組合K線(上) ==> K線應用--組合K線(下) ==> 初階型態學(上)  + 初階型態學(下)

第三步:選擇以下技術指標教學文章其中之一"精讀",然後再補充 缺口理論 + 價格濾網與時間濾網 的技術分析知識!

認識指標系列...KD 隨機指標

認識指標系列---RSI

認識指標系列...威廉指標

認識指標系列...BIAS 乖離率

  認識指標系列...MACD

認識指標系列...DMI

   認識指標系列-- 寶塔線

認識指標系列...PSY 心理線

缺口理論

價格濾網與時間濾網



切記!技術指標先找一個學到"精",千萬別『未學會跑就想飛』!而且上述的教學文章,最好能多看幾遍,你跟我都不是"天才",上述的技術分析知識,很多都是大師們耗費一生心血所鑽研出來的,不可能看一次就能了然於胸且運用自如!

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發表於 2018-2-23 16:02:53 | 顯示全部樓層
版主的文章寫的真好, 一看就懂, 公式也不用背, 重點也很清楚。之前看介紹技術分析的書, 常有一種雜亂感, 但版主的介紹讓人印象深刻
發表於 2013-3-17 18:01:00 | 顯示全部樓層
求救各位大大
一般看盤軟體RSI參數設定有RSI及Signal二條線,Signal線指的是什麼意思,例如RSI設定14,Signal設定6,如何解讀
發表於 2012-6-6 00:01:54 | 顯示全部樓層
有時候真的很難抉擇到底哪些指標配再一起看比較恰當
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